Dmytro Shykhmanter
Master's thesis
Modeling Extreme Values
Modelování extrémních hodnot
Abstract:
Modelování extrémních hodnot je komplikována záležitost. V první řade, extrémní události jsou ze své podstaty vzácné jevy, a tudíž nebývá k dispozici dostatek pozorování, na kterých by se dal model založit. Další komplikace spočívá v tom, že výsledky modelu lze jen těžko validovat, protože odhadované hodnoty extrémních událostí často leží mimo rozsah historických pozorování. Běžně používaný způsob …moreAbstract:
Modeling of extreme events is a challenging statistical task. Firstly, there is always a limit number of observations and secondly therefore no experience to back test the result. One way of estimating higher quantiles is to fit one of theoretical distributions to the data and extrapolate to the tail. The shortcoming of this approach is that the estimate of the tail is based on the observations in …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39379
Thesis defence
- Date of defence: 4. 2. 2014
- Supervisor: Ivana Malá
- Reader: Ivan Luknár
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39379
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství
Theses on a related topic
-
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Odhady a testy zhody pro zovšeobecněné Poissonovo rozdělení
Martin Tláskal -
Některá smíšená rozdělení použivané v pojišťovnictví
Filip Jareš -
Odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení pomocí Bayesovského přístupu
Lukáš ŠAŠEK -
Bayesovské odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení
Lukáš ŠAŠEK -
Rekonstrukce rozdělení pravděpodobnosti z odhadů zobecněných momentů
Martin Špetlík -
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Jiří Koudelka -
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová