Řízení kurzového rizika v mezinárodním obchodě

Michaela Řeháčková

Bakalářská práce

Exchange rate risk management in international business

Anotace:

Předmětem této práce je objasnit fungování finančních derivátů v rámci řízení kurzového rizika na příkladu konkrétní české společnosti. V teoretické části se práce zabývá definicí a vznikem kurzového rizika a jednotlivými finančními deriváty. V praktické části jsou pak tyto teoretické znalosti aplikovány na konkrétní českou společnost. Jsou identifikovány klíčové aspekty mající vliv na kurzové riziko a zároveň jsou na základě analýzy podána doporučení ke zlepšení strategie společnosti v oblasti řízení kurzového rizika.

Abstract:

The aim of this thesis is to explain operations with financial derivatives in the context of risk management by giving the example of the specific Czech company. The theoretical part of the thesis concentrates on the definition and initiation of the exchange rate risk and financial derivatives. In the practical part this theoretical knowledge is applied to the specific Czech company. Key factors affecting an exchange rate risk are identified along with recommendations to improve the company's risk management strategy.

Klíčová slova

Kurzové riziko, Zajištění, Devizová expozice, Opce, Futures, Swap, Forward, Finanční deriváty

Keywords

Swap, Forward, Futures, Exchange rate risk, Financial derivatives, Exchange exposure, Hedging, Options

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
• Vedoucí: Jakub Jedlinský
• Oponent: Pavel Žamberský

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod