Možnosti zobecněné metody nejmenších čtverců v přítomnosti průřezové závislosti

Tadeáš Nejedlý

Bachelor's thesis

Capabilities of the generalized method of least squares in the presence of cross-sectional dependence

Abstract:

Tato práce se zaměřuje na popis a aplikaci metody zobecněných nejmenších čtverců a metod prostorové ekonometrie při analýze průřezových dat s výrazným zaměřením na prostorovou závislost. Důraz je kladen na zkoumání vlastností a možností metody zobecněných nejmenších čtverců při odhadu lineárního regresního modelu, zejména při výskytu prostorové závislosti náhodných složek. Práce se rovněž zaměřuje na systematické zhodnocení různých přístupů k analýze prostorových dat prostřednictvím prostorové ekonometrie. Cílem práce je aplikace různých přístupů k odhadu reálných dat za přítomnosti průřezové závislosti a jejich následné hodnocení na základě hodnotících kritérií. Závěr práce je nejednoznačný, jelikož všechny zkoumané přístupy mohou poskytovat kvalitní odhady s kýženými vlastnostmi a při jejich výběru je nutné brát v potaz především charakter dat. I tak se podařilo vybrat nejlepší přístup pro odhad vstupních dat této práce.

Abstract:

This bachelor thesis is focused on the description and application of the generalized least squares method and spatial econometrics methods in the analysis of cross-sectional data with a significant emphasis on~spatial dependence. Emphasis is placed on examining the properties and capabilities of~the generalized least squares method in estimating linear regression models, particularly when spatial dependence of~disturbance is present. The thesis also focuses on a systematic evaluation of various approaches to~the~analysis of spatial data through spatial econometrics. The aim of the thesis is to apply different approaches to~estimate real data in the presence of cross-sectional dependence and subsequently evaluate them based on evaluation criteria. The conclusion of the thesis is ambiguous, as all of the examined approaches can provide good quality estimates with the desired properties and their selection must take into account the nature of the data. Even so, the best approach was selected for estimating the input data of this thesis.

Keywords

metoda maximální věrohodnosti, metoda zobecněných nejmenších čtverců, prostorová ekonometrie, prostorová závislost, prostorové modely

Keywords

maximum likelihood method, generalized least squares method, spatial econometry, spatial dependence, spatial models

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2023

Thesis defence

• Date of defence: 25. 1. 2024
• Supervisor: Lukáš Frýd
• Reader: Ondřej Sokol

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Matematické metody v ekonomii / Ekonometrie a operační výzkum