Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia – Zhanna Antonenko
Zhanna Antonenko
Diplomová práce
Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia
Risks of using VaR models for portfolio management
Anotace:
Diplomová práce Rizika použití VaR modelů při řízení portfolia se soustřeďuje na odhad VaR portfolia aktiv pomocí základních a modifikovaných metod. Cílem je poukázat na rizika a problémy základních metod a předvést odhad VaR pomocí vylepšených modelů, které se snaží se vypořádat se zmíněnými problémy. Tato problematika bude probrána jak na teoretické úrovni, tak i v rámci praktické části práce. Předmětem …víceAbstract:
The diploma thesis Risks of using VaR models for portfolio management is focused on estimation of the portfolio VaR using basic and modified methods. The goal of this thesis is to point out some weakness of the basic methods and to demonstrate the estimation of VaR using improved methods to overcome these problems. The analysis will be perform theoretically and in practice. Only market risk will be …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2014
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/49131
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
- Vedoucí: Bohumil Stádník
- Oponent: Vladislav Vacek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/49131
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.