Zpět na vyhledávání

Bc. Jozef Sipos

Master's thesis

Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí

Mathematical and economic analysis of selected exotic options
Abstract:
The aim of this master´s thesis is to do a mathematical and economic analysis of selected exotic options. The first chapters deal with the basic characteristics of plain-vanilla and exotic options. After this section the valuation of the barrier and lookback options is analysed by binomial trees and the modified Black-Scholes model. Practical examples of the valuation of the analysed options also belong …more
Abstract:
Témou tejto diplomovej práce je matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú uvedené základné charakteristiky plain-vanilla a exotických opcií. V ďalšom texte je analyzované oceňovanie bariérových a lookback opcií pomocou binomických stromov a modifikovaného Black-Scholes modelu. Súčasťou práce sú aj praktické príklady na oceňovanie analyzovaných opcií.
 

Keywords

Finanční deriváty opce exotické opce hedging spekulace bariérové opce lookback opce binomické stromy Black-Scholes model Finantial derivatives options exotic options speculation barrier options lookback options binomial trees
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/i509n/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Reader: Mgr. Petr Červinek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution