Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí – Bc. Jozef Sipos
Bc. Jozef Sipos
Master's thesis
Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí
Mathematical and economic analysis of selected exotic options
Abstract:
The aim of this master´s thesis is to do a mathematical and economic analysis of selected exotic options. The first chapters deal with the basic characteristics of plain-vanilla and exotic options. After this section the valuation of the barrier and lookback options is analysed by binomial trees and the modified Black-Scholes model. Practical examples of the valuation of the analysed options also belong …moreAbstract:
Témou tejto diplomovej práce je matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú uvedené základné charakteristiky plain-vanilla a exotických opcií. V ďalšom texte je analyzované oceňovanie bariérových a lookback opcií pomocou binomických stromov a modifikovaného Black-Scholes modelu. Súčasťou práce sú aj praktické príklady na oceňovanie analyzovaných opcií.
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/i509n/
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2012
- Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
- Reader: Mgr. Petr Červinek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Finančně-matematická analýza vybraných exotických opcí, jejich tvorba, oceňování a využití.
Juraj Hruška -
Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí
Juraj Hruška -
Bubliny na finančních trzích a příčiny jejich vzniku, mravenčí model
Jan Meloun -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Příčiny vzniku bublin na finančních trzích, mravenčí model
Lukáš Kuncman -
Finanční deriváty: Teorie opcí, strategie a výpočet binomickým modelem
Filip Strohwasser -
Mertonův model a jeho verifikace
Stanislav Mendroch -
Matematicko - ekonomická analýza vybraných exotických opcí
Peter Slanina