Technická analýza měnových kurzů

Bc. Erik Gärtner

Bachelor's thesis

Technical Analysis of Exchange Rates

Anotácia:

Práce popisuje charakteristické rysy finančních časových řad, konkrétně měnových kurzů. Navrhuje pro ně Lévyho rozdělení místo normálního rozdělení. Klasické indikátory technické analýzy – Moving Average Convergence / Divergence a Relative Strength Index – a moderní indikátory – Polarised Fractal Efficiency a Fractal Dimension Index – jsou vysvětleny. Představen je software Statistica Neural Networks a základní typy neuronových sítí. Rozebrána je příprava dat pro vstup do neuronové sítě a návrh její struktury, extrakce vzorů a testování kvality sítě. Diskutovány jsou výsledky testu sítě na reálných datech s projektem budoucího rozšíření práce o fundamentální analýzu, kolekce sítí a genetické algoritmy. Jádrem práce jsou soubory vytvořené v Excelu a Statistice.

Abstract:

This work describes characteristic attributes of financial time series, exchange rates in the concrete. Levy distribution is proposed for them instead of the normal distribution. Classic technical analysis indicators – Moving Average Convergence / Divergence and Relative Strength Index – and modern indicators – Polarised Fractal Efficiency and Fractal Dimension Index – are explained. Statistical Neural Networks software package and basic neural network types are introduced. The data preparation for a neural network input is analyzed as well as the architecture layout, pattern extraction and network quality testing. Real life data test results are discussed with an ongoing project for future integration of the fundamental analysis, network ensembles, and genetic algorithms. Both the Excel sheets and Statistica files are the pivotal points of this thesis.

Kľúčové slová

technická analýza, kurzy, měnové páry, neuronové sítě, perceptron, normální rozdělení, stabilní rozdělení, fraktál, chaos, technical analysis, currency pair, neural network, fractal

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 9. 2009
• Vedúci: Ing. Petr Čihák, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc.

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management