Akciové indexové portfólio

Bc. Matúš Horváth

Bakalářská práce

Stock index portfolio

Abstract:

In this bachelor thesis, we compare the stock portfolio and the index. In the theoretical part, we described various types of stocks and indices in world markets. Then, we dealt with the theory of the portfolio, we deduced the CAPM model and the tangential portfolio from the basics of Markowitz. In the practical part, we created tangential portfolios with the same composition of stocks as the basis of the two indices, using the functions created in the R programming language. Then we compared the pro tability and risk of created portfolios and the copied indices.

Abstract:

V tejto bakalárskej práci sa venujeme porovnávaniu akciového portfólia a indexu. V teoretickej časti sme popísali rôzne typy akcií a indexov na svetových trhoch. Ďalej sme sa venovali teórii portfólia a zo základov uvedených Markowitzom sme odvodili model CAPM a tangenciálne portfólio. V praktickej časti sme pomocou funkcií vytvorených v jazyku R zostavovali tangenciálne portfóliá s rovnakým zložením akcií aké majú bázy dvoch zvolených indexov. Následne sme porovnali zostavené portfóliá a samotné kopírované indexy na základe výnosnosti a rizika.

Klíčová slova

akcie, index, portfólio, teória portfólia, CAPM, DAX 30, Dow Jones, výnosnosť, riziko, stock, portfolio theory, return, risk

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
• Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Oleg Deev

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance