Analýza smluv životního pojištění u vybrané pojišťovny

Diana VACÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Analysis of life insurance contracts of a selected insurance company

Abstract:

Bakalářská práce analyzuje smlouvy životního pojištění u vybrané pojišťovny. Teoretická část se věnuje historii životního pojištění, jeho nastavení, charakteristikám potenciálních klientů a uzavírání pojistných smluv. Metodická část definuje hypotézy, zkoumaný pojistný produkt, použitá data a metodu jejich analýzy. Praktická část zkoumá statistické vztahy mezi těmito charakteristikami klientů pojišťovny Allianz, kteří uzavřeli životní pojistky, a částkami pojistného, které přiřadili jednotlivým připojištěním. Je posuzováno šest charakteristik, které lze odvodit z dat poskytnutých klienty věk, pohlaví, BMI, aktivní konzumace nikotinu, typ pracovního úvazku a disponibilní příjem očištěný o splátky úvěrů. Tyto parametry vstupují jako nezávislé proměnné do lineárně regresní analýzy metodou nejmenších čtverců. Vysvětlované proměnné jsou připojištění proti sedmi pojistným událostem smrt, invalidita, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu, denní odškodné, hospitalizace a závažné nemoci. Analýza je provedena v ekonometrickém programu Gretl. Následně je ze získaných modelů vytvořen jednoduchý program, který může sloužit obchodním zástupcům jako pomůcka předpovídající očekávané preference klientů, aby věděli, na co se v rozhovoru s nimi zaměřit. Jsou definováni tři modeloví klienti a z jejich údajů a rovnic modelů jsou sestaveny návrhy očekávaných pojistek. Nakonec jsou tyto návrhy porovnány s návrhy pojistek, které zpracovává podle stejných údajů software používaný Allianz.

Abstract:

The bachelor thesis analyses life insurance contracts at a selected insurance company. The theoretical part discusses history of life insurance, its settings, parameters of potential clients and the procedure of signing contracts. The methodological part defines the hypotheses, the examined insurance product, used data and the method used to analyze them. The practical part explores statistical dependence between the parameters of Allianz's clients who signed life insurance contracts and the amounts of insurance they attributed to particular insured events. Six such parameters are examined which are derived from the details the clients provided age, sex, BMI, smoking, job type and disposable income adjusted for debt repayments. These parameters are the independent variables of a linear regression analysis performed using the method of ordinary least squares. The response variables are insurances against seven crucial insured events death, disability, incapacity, permanent consequences of an accident, serious illnesses, hospitalization and daily compensations after an injury. The analysis is performed in the econometric software Gretl. A simple program is created from the system of these models to serve as a tool for the insurance agents to help him understand expected clients' preferences and to start a conversation with them. Three notional benchmark clients and their insurance are then defined according to the data and the obtained equations. Finally, initial insurance contracts´ proposals from Allianz are being compared with those derived by the tool.

Keywords

životní pojištění, pojistní produkty, výše pojistného, lineární regrese, metoda nejmenších čtverců

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

• Supervisor: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics