Zpět na vyhledávání

Bc. Mahri Musayeva

Master's thesis

Volatilita směnných kurzů a její makroekonomické determinanty

Macroeconomic Determinants of Exchange Rate Volatility
Abstract:
Diplomová práce Volatilita směnných kurzů a její makroekonomické determinanty se věnuje odhadu volatility vybraných směnných kurzů a následnému zkoumání vlivu zvolených makroekonomických determinantů na volatilitu. V práci jsou použity čtvrtletní údaje za období 1975-2013 pro Spojené království a 1980-2013 pro Švýcarsko. Pro odhad volatility směnných kurzů GBP/USD a CHF/USD jsou využita skupina GARCH …more
Abstract:
Diploma thesis Macroeconomic Determinants of Exchange Rate Volatility is devoted to the estimation of volatility of selected exchange rates and the subsequent examination of the selected macroeconomic determinants’ impact in volatility. Thesis uses quarterly data for the period 1975-2013 for the United Kingdom and 1980-2013 for Switzerland. A group of GARCH models used for GBP/USD and CHF/USD exchange …more
 

Keywords

Směnný kurz volatilita GARCH model VAR model Johansenův kointegrační test VECM model EViews
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019
Identifier: https://is.muni.cz/th/douwi/

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.