Aplikácia vybraných metód merania rizika likvidity na skupinu zvolených bánk

Anna Zapotocká

Master's thesis

Aplikace vybraných metod měření rizika likvidity na skupinu zvolených bank

Anotácia:

Diplomová práce se po teoretické části, která se zabývá vymezením a charakteristikou základních likviditních pojmů a metod měření likvidity, zaměřuje na riziko likvidity vybraných bank v České republice v letech 2006 - 2016, které komplexně hodnotí několika různými metodami, a to pomocí pěti poměrových ukazatelů likvidity a scénářové analýzy. Daná problematika je zkoumána na třech bankovních institucích, jejichž úroveň likvidity, čistá pozice na mezibankovním trhu i strategie pro řízení rizika likvidity se poměrně výrazně liší. Pro naplnění cíle práce v první výzkumné části analyzuje a provádí komparaci vypočítaných poměrových ukazatelích za vybrané bankovní instituce. Úroveň likvidity a velikost likvidního polštáře je z výsledků jednotlivých analýz hodnocena jako dostačující. Závěr je věnován získaným výsledkům poměrových ukazatelů z druhé empirické části po aplikování stresových scénářů, které jsou jmenovány v teoretické části. Všechny tři testované stresové scénáře by negativně ovlivnily likviditu bank.

Abstract:

The diploma thesis after the theoretical part, which deals with the concept of liquidity and the possibility of its measurment and management, focuses on the liquidity risk of selected banks in the Czech Republic between 2006 and 2016, which is comprehensively evaluated by several different methods, using five ratios of liquidity and scenario analysis. The given issue is enquired at three banking institutions whose liquidity level, net position on the interbank market and liquidity risk management strategy are quite different. To achieve the goal, the first research section of the thesis analyses and effectuates the comparison of calculated ratio indicators for the selected banking institutions. The level of liquidity and the size of the liquid pillow is judged to be sufficient from the results of the individual analyzes. The conclusion is devoted to the result obtained by the ratio indicators from the second empirical part after the application of stress scenarios, which are declared in the theoretical part. All three tested stress scenarios would negatively affect the liquidity of banks.

Abstract:

Diplomová práca sa po teoretickej časti, ktorá sa zaoberá vymedzením a charakteristikou základných likviditných pojmov a metód merania likvidity zameriava na riziko likvidity vybraných bánk v Českej republike v rokoch 2006 – 2016, ktoré komplexne hodnotí niekoľkými rôznymi metódami, a to pomocou piatich pomerových ukazovateľov likvidity a scénárovej analýzy. Daná problematika je skúmaná na troch bankových inštitúciach, ktorých úroveň likvidity, čistá pozícia na medzibankovom trhu aj stratégia pre riadenie rizika likvidity sa pomerne výrazne líšia. Pre naplnenie cieľa práca v prvej výskumnej časti analyzuje a prevádza komparáciu vypočítaných pomerových ukazovateľoch za vybrané bankové inštitúcie. Úroveň likvidity a veľkosť likvidného vankúša je z výsledkov jednotlivých analýz hodnotená ako dostačujúca. Záver je venovaný získaným výsledkom pomerových ukazovatelov z druhej empirickej časti po aplikovaní stresových scenárov, ktoré sú menované v teoretickej časti. Všetky tri testované stresové scenáre by negatívne ovplyvnili likviditu bánk.

Kľúčové slová

riziko likvidity, poměrové ukazatele, scénářová analýza

Keywords

liquidity risk, scenario analysis, liquidity ratios

Kľúčové slová

riziko likvidity, pomerové ukazovatele, scenárová analýza

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
• Vedúci: Naďa Blahová
• Oponent: Jana Marková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance