Hubert Vágner
Master's thesis
Modely volatility v R
Volatility models in R
Abstract:
Diplomová práce se zabývá modelováním volatility ve finančních časových řadách. Hlavním přístupem pro modelovaní volatility jsou modely třídy GARCH, které dokáží zachytit proměnlivost podmíněné volatility v časové řadě. Pro modelování podmíněné střední hodnoty v časové řadě jsou použity modely třídy ARMA. Poněvadž v řadách často nebývá splněn předpoklad normality výnosů, mají výnosy ve většině případů …moreAbstract:
This diploma thesis focuses on modeling volatility in financial time series. The main approach to modelling volatility is using GARCH models which can capture the variability of conditional volatility of time series. For modelling a conditional mean value in time series are used ARMA models. In the series there are usually not fulfilled the assumption of earnings normality, therefore, are the earnings …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70183
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2017
- Supervisor: Milan Bašta
- Reader: Samuel Flimmel
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70183
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Statistické metody predikce volatility
Kristýna Žáčková -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai
Arailym Mukhitova -
Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
Jan Popelka -
Effects of Global Financial Crisis on Stock Market Volatility
Yaxin Guo -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin -
Time Series Analysis
Bohumil Kolář -
Exploiting time series models for pricing fluctuation forecasting and its application
Toai Kim Tran