Bayesovský přístup k identifikaci dynamických ekonomických modelů – Bc. Kamil Babula
Bc. Kamil Babula
Diplomová práce
Bayesovský přístup k identifikaci dynamických ekonomických modelů
A Bayesian approach to the identification of dynamic economic models
Anotace:
Ve své práci se zabývám bayesovskými odhady dynamických modelů finanční volatility. Na začátku vysvětluji, co to volatilita je, představuji některé její typické vlastnosti a popisuji model GARCH používaný k jejímu odhadu. Další část pojednává o bayesiánské ekonometrii, vysvětluji její základní teoretické koncepty, a pak některé praktické postupy při jejím odhadování. Na konec tyto dvě věci skloubím …víceAbstract:
In my thesis I am concerned with A Bayesian approach to the identification of dynamic models of financial volatility. At the beginning I explain what volatility is, present some of basic properties of volatility and describe GARCH model, which is often used to estimate volatility. Next part deal with Bayesian econometrics, I explain its basic theoretical ideas and some practical guides for Bayesian …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/tw0vh/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
-
Realizovaná volatilita
Nam Hoang -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Volatilita na finančných trhoch a reálna ekonomika
Jakub Růžička -
Comparison of a multi-model database with its single-model variants
Michal Merjavý