Aplikace metody Monte Carlo pro DEA modely s intervalovými charakteristikami

Vít Ficl

Bachelor's thesis

Application of Monte Carlo method on DEA models with interval characteristics

Abstract:

Pro určení efektivnosti homogenních produkčních jednotek byly navrženy DEA modely. Tyto modely posuzují efektivnost na základě pevně zadaných dat, která byla získána z minulých pozorování. Pokud je cílem určit efektivnost v nadcházejícím období, je nutné pracovat se stochastickými daty. V tomto případě je vhodné určit pro data optimistické a pesimistické odhady, které tvoří interval, v jakém se mohou uvažovaná data pohybovat. Modely s neurčitými charakteristikami lze optimalizačně řešit IDEA modely, nebo simulačně metodou Monte Carlo. Při simulačním řešení lze určit medián a pravděpodobnost toho, že sledovaná produkční jednotka dosáhne efektivní hranice. Pro účely aplikace metody Monte Carlo pro DEA modely s intervalovými daty byla navržena počítačová aplikace, která byla využita pro řešení ukázkové úlohy.

Abstract:

To determine the efficiency of homogeneous decision-making units, DEA models were developed. By these models, the efficiency is assessed based on the given data obtained from past observations. To determine the efficiency in the forthcoming period, it is necessary to work with stochastic data. In this case, it is appropriate to specify optimistic and pessimistic estimates for data to build an interval in which the data could occur. Models with imprecise characteristics could either be solved in optimization way by IDEA models, or by Monte Carlo simulation. Within the simulation, the median and also the probability of reaching the efficient frontier may be determined. For the purpose of applying the Monte Carlo method for DEA models with interval data, a special computer application was created, which was also used to solve a sample example.

Keywords

intervalová data, DEA modely, Monte Carlo

Keywords

interval data, DEA models, Monte Carlo

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2010

Thesis defence

• Date of defence: 1. 6. 2011
• Supervisor: Josef Jablonský
• Reader: Karel Charvát

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii