Tvorba portfolia hedgeového fondu zaměřeného na akcie burzovně obchodovatelných společností

Ondřej Tůma

Bakalářská práce

Anotace:

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu portfolia hedgeového fondu se specifikací na akcie burzovně obchodovatelných společností. Výstupem je sestavení investičního portfolia firem z technologického sektoru na americkém akciovém trhu. Do výsledného sestavení portfolia hedge fondu byly vybrány firmy na základě metody mezipodnikového srovnání a analýzy poměrových ukazatelů. Práce objevuje novou investiční strategii aplikovanou na index NSDQ 100, která má minimální volatilitu s cílem na absolutní výnos. S ohledem na aktuální tržní vývoj a růst indexu NSDQ 100 je tato strategie vhodnou volbou pro investory kteří chtějí investovat v oblasti technologií a zároveň mají obavu z možného poklesu tohoto odvětví vzhledem k historickému růstu.

Abstract:

The bachelor's thesis is focused on the creation of a hedge fund portfolio with a specification for shares of exchange-traded companies. The output is the compilation of an investment portfolio of companies from the technology sector in the US stock market. Companies were selected for the final compilation of the hedge fund's portfolio on the basis of the method of intercompany comparison and analysis of ratios. The work discovers a new investment strategy applied to the NSDQ 100 index, which has minimal volatility with the aim of absolute return. Given the current market development and growth of the NSDQ 100 index, this strategy is a suitable choice for investors who want to invest in technology and at the same time are concerned about a possible decline in this sector due to historical growth.

Klíčová slova

Technologický sektor, hedge fond, akcie, portfolio, statut fondu, investice Technology sector, hedgefund, stocks, fund status, investment

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 8. 2021
• Vedoucí: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
• Oponent: Ing. David Kögler

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku - kombinovaná forma