Jan Tomaník
Bachelor's thesis
Oceňování opcí binomickým modelem
Abstract:
Text práce je věnován binomickému opčnímu oceňovacímu modelu autorské trojice Cox, Ross, Rubinstein publikovanému v roce 1979, který je nejrozšířenější alternativou k původnímu přístupu Black ? Scholes Option Pricing Model. Pozitiva binomického modelu spočívají v užití jednodušších matematických metod a ve flexibilitě modelu ve smyslu jeho snadné modifikace pro specifické varianty opčních kontraktů …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2008
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/7050
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2008
- Supervisor: Jan Pígl
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/7050
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Binomický model oceňování opcí
Jakub ŠTAIF -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Komparace oceňování derivátů na OTC a burze na vybraném příkladě
Alena Přibylová -
Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí
Šárka ŠTÁDLEROVÁ -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Oceňování finančních derivátů - evropské opce
Jakub Mertl