Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo – Bc. Barbora SEDLÁČKOVÁ
Bc. Barbora SEDLÁČKOVÁ
Master's thesis
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
Modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. V první části této práce je představena problematika simulace Monte Carlo. Další část je věnována metodám pro modelování závislostí mezi rizikovými faktory. Je v ní popsáno modelování korelací, a to pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadové korelace a pomocí kopulí, dále obálková metoda a …viacAbstract:
This thesis deals with the modelling of dependencies between risk factors in Monte Carlo simulations. The first part of the thesis concentrates on the problem of Monte Carlo simulations. The next part is dedicated to methods for modelling of dependencies between risk factors. There are described modelling of correlations, namely by Spearman's rank order correlation coefficient and by copulas, further …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
SEDLÁČKOVÁ, Barbora. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakultaPALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC
Faculty of ScienceMaster programme / odbor:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy
Práce na příbuzné téma
-
Korelační koeficient
Věra Zemanová -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu
David Tisoň -
Analýza rizikovosti investičního projektu na bázi statistických metod pravděpodobnosti - simulace Monte Carlo
Radek Šindelář -
Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ
Názov
Vložil
Vložené
Práva