Jan Tuček

Diplomová práce

Modelování cen aktiv

Asset pricing models
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou modely oceňování aktiv. Jsou zde podrobně popsány tři klasické modely: binomický, Black-Scholesův a Mertonův model. Tyto modely sice vznikly již před několika desítkami let, ale jsou dodnes široce používány. Je to dáno především jejich jednoduchostí a snadnou praktickou aplikovatelností. Přestože byly modely odvozeny pro opce, ukázalo se, že jsou využitelné pro širokou …více
Abstract:
Diploma thesis deals with models of asset pricing. We investigated in detail three classical models: binomial, Black-Scholes and Merton model. These models are widely used to date, although they were first published a few decades ago. It is because they are relatively simple and easy-to-use. The models were originally derived for option pricing however they can be used for the wide range of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: Vít Pošta
  • Oponent: Hana Scholleová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19574

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management