Skoringové modely hodnocení úvěrové způsobilosti

Mgr. Lucie Vernerová

Master's thesis

Credit scoring models

Abstract:

The main goal of this work is to explain the principles of developing credit scoring models used in practice to evaluate the credit worthiness. In addition to the mathematical concept of logistic regression the work offers a comprehensive picture of the processes and activities from the business point of view. In the last part, the model for prediction the probability of default is constructed on real data sets of applicants.

Abstract:

Hlavným cieľom predkladanej práce je vysvetliť princípy tvorby skóringových modelov, ktoré v praxi slúžia na posúdenie úverovej spôsobilosti. Okrem matematického poňatia logistickej regresie, práca ponúka komplexný obraz o postupoch a aktivitách aj z pohľadu obchodných procesov. V poslednej časti je model odhadujúci pravdepodobnosť zlyhania konštruovaný aj na reálnych dátach o žiadateľoch.

Kľúčové slová

kreditné riziko, pravdepodobnosť zlyhania, skóringový model, logistická regresia, validácia, diskriminačná sila, credit risk, probability of default, credit scoring model, logistic regression, validation, discriminatory power

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
• Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics