Analýza finančných rizík v bankovej inštitúcii

Bc. Radoslav Vašanič

Diplomová práce

Financial Risk Analysis in a Bank Institution

Abstract:

The thesis Analysis of financial risk in a banking institution is a view to the financial risks that are threatening the banking institutions. It is about understanding the importance of constant monitoring and risk scoring. The aim of this work is to determine and then to analyze the chosen type of financial risk in VaR models, that are giving the measure of undetermining of the monitored operations. Work in the first chapter theoreticaly describes relationships of risk and uncertainty, the probability of undetermining and the manners of theirs measurement. The second chapter is about the characteristic of financial risk, the classification and the detailed description of risks, as well as their methods of mitigation. The third chapter deals with models to calculate the financial risk of the market risk by method Value-at-Risk and its most widely used simulations and historical simulation, variance-kovariance simulation and Monte Carlo simulation. The practical part of the thesis brings implemetation of a model Value-at-Risk for calculation of the portfolio generated for two considered obligations.

Abstract:

Diplomová práca Analýza finančných rizík v bankovej inštitúcii je pohľadom na finančné riziká, ktoré ohrozujú bankové inštitúcie. Jedná sa o uvedomenie si dôležitosti neustáleho sledovania a vyhodnocovania rizika. Cieľom tejto práce je determinovať a následne analyzovať vybraný typ finančného rizika v modeloch VaR, ktoré nám udávajú mieru nenastátia sledovaných operácií. Práca v prvej kapitole teoreticky popisuje vzťahy rizika a neurčitosti, pravdepodobnosti nastátia a spôsoby ich merania. Druhá kapitola sa venuje charakteristike finančného rizika, členením a bližším popisom jednotlivých rizík, ako aj spôsobmi ich zmierňovania. Tretia kapitola sa zaoberá modelmi na výpočet finančných rizík trhového rizika a to metódu Value-at-Risk a jej najviac používaných simulácií a to historickou simuláciou, variančno-kovariančnou simuláciou a simuláciou Monte Carlo. V praktickej časti práca prináša implementáciu modelu Value-at-Risk pre výpočet vo vygenerovanom portfóliu uvažovaných dvoch dlhopisov.

Klíčová slova

riziko, finančné inštitúcie, model VaR, simulácia, odhad, miera citlivosti, diverzifikácia, risk, financial institutions, VaR model, simulation, estimation, rate sensitivity, diversification

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Jozef Glova, PhD.
• Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance