Bank capital requirements and credit risk management

Inga Caracas

Diplomová práce

Kapitálové požadavky bank a řízení úvěrového rizika

Anotace:

Cílem této diplomové práce je analýza kapitálových požadavků v rámci Basel III a jejich dopady pro řízení úvěrového rizika. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola, popisuje kapitálové požadavky v rámci reforem Basel III. Druhá část se zaměřuje na úvěrových derivátech jako jeden z hlavních nástrojů pro řízení úvěrového rizika. Poslední část poskytuje ilustrativní příklad řízení úvěrového rizika pomocí logistické funkce. Na závěr jsou shrnuté hlavní výsledky této diplomové práce.

Abstract:

The aim of this master thesis is to analyze bank capital requirements under Basel III and its implications for credit risk management. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first chapter assesses bank capital requirements under Basel III reforms. The second chapter focuses on credit derivative instruments as a major tool for credit risk management. The last part provides an illustrative example of credit risk management by developing a logistic scoring function. The results of the paper are summarized in the conclusion.

Klíčová slova

řízení úvěrového rizika, Basel III, finanční krize, úvěrové deriváty

Keywords

credit derivatives, Basel III, financial crisis, credit risk management

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
• Vedoucí: Jiří Málek
• Oponent: Karel Janda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví