Míry kvality scoringových modelů

Ing. Mgr. Eva Turečková

Bachelor's thesis

Quality measures of scoring models

Abstract:

Bakalářská práce "Míry kvality scoringových modelů" se zaměřuje na srovnávání a validaci skóringových modelů. Po úvodním přiblížení kredit skóringu a způsobu měření kvality modelů následuje výčet předních metod dané problematiky, které se opírají o známé i méně známé statistické míry (například Kolmogorova-Smirnovova statistika, Lift, ROC křivka, korelační koeficienty), aplikované do prostředí kredit skóringu. Jsou zde posuzovány diskriminační schopnosti modelu, tj. jeho síla, drift nebo stabilita a také kalibrační přesnost pravděpodobnosti predikce. Předložená práce zahrnuje také praktické ukázky založené na empirických a simulovaných datech.

Abstract:

The bachelor thesis "Quality measures of scoring models" is focused on the comparison and the validation of scoring models. After opening approach of credit scoring and measuring of quality of the models, the specification of prime methods of this problem follows. They are based on well-known statistic measures (for instance Kolmogorov-Smirnov statistics, Lift, ROC curve, correlation coefficients) and applied into the credit scoring setting. There is passed judgement on discrimination abilities of a model i.e. its power, drift or stability and also on calibration accuracy of the probability prediction. The work includes practical examples, which are based on empirical and simulated data.

Keywords

kredit skóring, diskriminace, Lift, ROC křivka, korelační koeficient, credit scoring, discrimination, ROC curve, correlation coefficient

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2010

Thesis defence

• Date of defence: 2. 7. 2010
• Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Reader: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics