Odhad kreditního rizika portfolia dluhopisů – Patricie Glabazňová
Patricie Glabazňová
Master's thesis
Odhad kreditního rizika portfolia dluhopisů
Credit Risk Estimation for Bond Portfolio
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjištění míry kreditního rizika při nákupu dvanácti vybraných dluhopisů z Frankfurtské burzy, pomocí metodologie CreditMetrics, v časovém horizontu jednoho roku, a porovnání tohoto rizika v případě, že dojde ke změně míry návratnosti. Diplomová práce je rozdělena na pět částí, přičemž první částí je úvod a poslední částí je závěr. Teoretickou částí práce je druhá a třetí kapitola …moreAbstract:
The aim of the thesis is to determine the credit risk of a portfolio of twelve selected bonds from the Börse Frankfurt, using the CreditMetrics methodology in one-year time horizon, and to compare this risk when the Recovery Rate is changed. The thesis is divided into five parts, with the first part is the introduction and the last part is the conclusion. The theoretical part of the thesis is the second …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2023
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/149669
Thesis defence
- Date of defence: 22. 5. 2023
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Josef Novotný
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv
Renata Hrabovská -
Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv
Hana Kapošváryová -
Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv
Martin Urban -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Guangyao Ran -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Nanmei Liang -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yuan Tian -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yihan Gu