Zpět na vyhledávání

Patricie Glabazňová

Master's thesis

Odhad kreditního rizika portfolia dluhopisů

Credit Risk Estimation for Bond Portfolio
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjištění míry kreditního rizika při nákupu dvanácti vybraných dluhopisů z Frankfurtské burzy, pomocí metodologie CreditMetrics, v časovém horizontu jednoho roku, a porovnání tohoto rizika v případě, že dojde ke změně míry návratnosti. Diplomová práce je rozdělena na pět částí, přičemž první částí je úvod a poslední částí je závěr. Teoretickou částí práce je druhá a třetí kapitola …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the credit risk of a portfolio of twelve selected bonds from the Börse Frankfurt, using the CreditMetrics methodology in one-year time horizon, and to compare this risk when the Recovery Rate is changed. The thesis is divided into five parts, with the first part is the introduction and the last part is the conclusion. The theoretical part of the thesis is the second …more
 

Keywords

finanční riziko kreditní riziko CreditMetrics Value at Risk míra návratnosti simulace Monte Carlo výnosová křivka dluhopisy portfolio dluhových aktiv přechodová matice pravděpodobnost defaultu

Keywords

financial risk credit risk CreditMetrics Value at Risk rating recovery rate Monte Carlo Simulation yield curve bonds portfolio of debt assets transition matrix probability of default
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2023
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/149669

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2023
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava