Jan Ján

Bachelor's thesis

The Comparison of ARMA Estimations in Statistical and Econometric Packages with End-User Implications

Srovnání odhadu modelu ARMA ve statistických a ekonometrických programových balíčcích a implikace pro uživatele
Abstract:
Modely ARMA se řadí mezi základní metody ekonometrické analýzy časových řad a nacházejí své užití jak v samotném popisu procesu, tak v krátkodobých predikcích. Bakalářská práce se zaměřuje na definici a identifikaci ARMA procesu, prezentaci tří základních metod odhadu (metoda maximální věrohodnosti, Kalmanův filtr a metoda nejmenších čtverců) a závěrem na snahu najít nejlepší nástroj pro tvorbu ARMA …more
Abstract:
ARMA models rank among the basic methods of the econometric time series analysis and are used for both describing the process and forecasting for a short-term period. The thesis is aimed at a definition and an identification of an ARMA process, a presentation of three estimation methods (the maximum likelihood estimator, the Kalman Filter and ordinary least squares) and, finally, a pursuit of finding …more
 

Keywords

Statistický software Ekonometrie identifikace ARMA Metoda maximální věrohodnosti Kalmanův filtr Odhad ARMA

Keywords

ARMA estimation Econometrics Kalman Filter Maximum likelihood estimator ARMA identification Statistical software
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2015
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/54255

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Van Quang Tran
  • Reader: Ondřej Čížek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54255