Analýza časových řad vybraných kryptoměn

Bc. Tomáš Pírko

Diplomová práce

Time series analysis of cryptocurrencies

Anotace:

Kryptoměny jsou v dnešním světě stále více používaný pojem, ze kterého plynou mnohé příležitosti, ale i rizika. Kryptoměnový trh je trhem velmi volatilním, a je proto nutné jej analyzovat a zjišťovat nové poznatky, které by mohly poskytnout hlubší porozumění tomuto trhu. Cílem této diplomové práce je zhodnotit vybrané zástupce kryptoměn, kterými jsou Bitcoin, Ethereum a Cardano. Analýzy kryptoměn je dosaženo za použití pokročilých statistických metod, jako je aplikace modelu ARIMA, VAR, GARCH a ADL na časové řady vybraných kryptoměn společně s objemy obchodů jednotlivých kryptoměn a několika makroekonomických ukazatelů. Skrze statistické testy došlo k otestování modelů aplikovaných na časové řady kryptoměn a následně je modelem vytvořena predikce budoucího období pro každou kryptoměnu. Kryptoměny Bitcoin a Ethereum ukázaly rostoucí tendenci v budoucích obdobích, zatímco kryptoměna Cardano jeví známky zpomalení růstu, až dokonce zastavení růstu její ceny.

Abstract:

Cryptocurrencies are an increasingly used term in today's world, which brings many opportunities, but also risks. The cryptocurrency market is a very volatile market, and therefore it is necessary to analyse it and find new insights that could provide a deeper understanding of this market. The aim of this thesis is to evaluate selected representatives of cryptocurrencies, which are Bitcoin, Ethereum and Cardano. Cryptocurrency analysis is achieved using advanced statistical methods, such as the application of ARIMA, VAR, GARCH and ADL models to the time series of selected cryptocurrencies together with trading volumes of individual cryptocurrencies and several macroeconomic indicators. Through statistical tests, the models applied to time series of cryptocurrencies were tested, and subsequently, a prediction of the future period for each cryptocurrency is created by the model. Cryptocurrencies Bitcoin and Ethereum have shown an increasing trend in the future periods, while the cryptocurrency Cardano shows signs of slowing down, even stopping its price growth.

Klíčová slova

Kryptoměny, Bitcoin, Prognostické modely, Blockchain, Burza, Trh kryptoměn, Statistická analýza

Keywords

Cryptocurrencies, Bitcoin, Forecasting Models, Blockchain, Stock Exchange, Cryptocurrency Market, Statistical Analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2024
• Vedoucí: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
• Oponent: Rudolf Plachý, Ing., externi

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Ekonomika a management