Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy

Bc. Ľudovít Zlocha

Diplomová práce

Financial derivatives and their application during financial crisis

Abstract:

Financial derivatives defined in economic literature as money market instruments whose value is derived (derived) from the value of the relevant underlying asset. Financial derivatives are financial instruments youngest, which is often wrongly attributed to blame for the creation, launch and expansion of the global financial crisis. Credit Defa swaps are credit default swaps, which perform the function of protecting and securing investor risk aversion to credit risk. Each entry in the financial market is some risk, without financial market does not work. It depends on the investor's what has to risk tolerance and how to use money market instruments to eliminate the risk impacts.

Abstract:

Finančné deriváty definuje ekonomická literatúra ako nástroje finančného trhu, ktorých hodnota je derivovaná (odvodená) od hodnôt príslušného podkladového aktíva. Finančné deriváty sú najmladšími finančnými nástrojmi, ktorým sa mnohokrát neprávom pripisuje vina za vznik, spustenie a rozšírenie globálnej finančnej krízy. Credit Defaul Swaps sú swapy na úverové zlyhanie, ktoré plnia funkciu ochrany a zaistenie pre investorov riziko averzných voči úverovému riziku. Každý vstup na finančný trh je istým rizikom, bez neho finančný trh nefunguje. Záleží od investora, akú ma voči riziku toleranciu a ako využije nástroje finančného trhu, aby jeho rizikové vplyvy eliminoval.

Klíčová slova

finančné deriváty, finančné riziká, globálna finančná kríza, Credit default swap

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2015
• Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
• Oponent: Ing. Ronald Ižip

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance