Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk – Eliška Stiborová
Eliška Stiborová
Master's thesis
Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk
Quantification of Currency Risk Exposures Using Value at Risk
Abstract:
Hlavním tématem této diplomové práce je ověření hodnoty Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 % pomocí zpětného testování. Zpětným testováním je vybrán nejlepší model odhadu hodnoty Value at Risk. Pro odhad Value at Risk jsou použity tři modely marginálních rozdělení, kterými jsou normální, variance gamma a normal inverse Gaussian rozdělení. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodickou a …moreAbstract:
The main topic of this thesis is to verify the Value at Risk at confidence level of 99 % using backtesting. The best estimate of Value at Risk is chosen through the use of backtesting. To estimate the Value at Risk are used three marginal distribution, which are normal, variance gamma and normal inverse Gaussian distribution. The work is divided into theoretical, methodological and practical part. …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/96906
Thesis defence
- Date of defence: 29. 5. 2013
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Gabriela Bulas
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
STIBOROVÁ, Eliška. \textit{Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/7t7mzg/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
Kateřina Zelinková -
Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti
Kateřina Jahnová -
Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti
Martin Reiss -
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Monte Carlo identifikační strategie pro stavové modely
Milan Papež -
Stochastická metoda Monte Carlo pro simulaci vývoje ceny
Sindy MÜLLEROVÁ