Opční strategie

Viktor Foukal

Bakalářská práce

Option strategies

Anotace:

Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními druhy opčních strategií, s principy jejich chování, základními postupy při sestavení a analyzování těchto strategií. Praktická část této práce je zaměřena na vyhodnocení testovaných opčních strategií, stanovení podmínek pro vstup do strategií, predikování budoucího vývoje indexu S&P 500 pomocí Monte Carlo simulace a zkoumání vztahů mezi implikovanou volatilitou opcí a samotným podkladovým aktivem.

Abstract:

The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the main types of option strategies, with the principles of functioning, with the methods of creating and analyzing these strategies. The practical part focus on valuation of tested option strategies, determination of the conditions for entry into strategies, prediction of future development of index S&P 500 by Monte Carlo simulation and finding relation between implied volatility of options and underlying asset itself.

Klíčová slova

opční strategie, Monte Carlo simulace, volatility smile, implikovaná volatilita

Keywords

Monte Carlo simulation, volatility smile, implied volatility, option strategies

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
• Vedoucí: Jiří Witzany
• Oponent: Jaroslav Baran

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance