Bc. Martina VRZALOVÁ

Diplomová práce

Modely volatility

Models of Volatility
Anotace:
Tato práce se týká modelů volatility používaných zejména ve finanční oblasti. V první kapitole je uveden přehled základních pojmů. Dále je vysvětlen princip fungování modelů, odhad parametrů a tvorba předpovědí podmíněného rozptylu. Blíže jsou popsány vlastnosti a charakteristiky modelů ARCH a GARCH.V práci je obsažen také detailní popis postupu při výstavbě modelů, demonstrovaný na konkrétním příkladu …více
Abstract:
This thesis is about models of volatility, which are used especially in financial sphere. The first part of thesis contains an overview of elementary terms. Then is explained principle of volatility models working, parameter estimation and predicting future values of conditional variance. More detailed are described attributes and characteristics of ARCH and GARCH models.There is included detailed …více
 

Klíčová slova

volatilita modely volatility finanční časové řady vysokofrekvenční časové řady podmíněná heteroskedasticita Portmanteau test Jarque-Bera test normality Dickey-Fullerův test ARCH test
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012
Zveřejnit od: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

VRZALOVÁ, Martina. Modely volatility. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8o3mu6 8o3mu6/2
8. 1. 2013
Složky
Soubory
thesis 00164588-395747550.pdf
MARKLOVÁ, E.
17. 8. 2013

  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.