Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Hellebrandová

Master's thesis

Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů

Stochastic structural time series models
Abstract:
Diplomová práce se zabývá strukturálními modely časových řad, ve kterých je časová řada rozdělena na trend, sezónní, cyklickou a náhodnou složku a jednotlivé složky jsou modelovány stochasticky. Práce se věnuje také jejich praktické aplikaci v programovacím jazyce R. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy z teorie náhodných procesů potřebné pro další části práce. Druhá kapitola se zabývá stavově …more
Abstract:
This thesis focuses on structural time series models in which the observations are made up of trend, seasonal, cycle and irregular components and these components are stochastic. The thesis deals also with their practical application in programming language R. The first chapter summarizes basic theory about stochastic processes. The key to handling structural time series models is the state space form …more
 

Keywords

časové řady stavově-prostorové modely strukturální modely jazyk R time series state-space models structural models R language
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/vnksb/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution