Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů – Bc. Iveta Hellebrandová
Bc. Iveta Hellebrandová
Master's thesis
Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů
Stochastic structural time series models
Abstract:
Diplomová práce se zabývá strukturálními modely časových řad, ve kterých je časová řada rozdělena na trend, sezónní, cyklickou a náhodnou složku a jednotlivé složky jsou modelovány stochasticky. Práce se věnuje také jejich praktické aplikaci v programovacím jazyce R. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy z teorie náhodných procesů potřebné pro další části práce. Druhá kapitola se zabývá stavově …moreAbstract:
This thesis focuses on structural time series models in which the observations are made up of trend, seasonal, cycle and irregular components and these components are stochastic. The thesis deals also with their practical application in programming language R. The first chapter summarizes basic theory about stochastic processes. The key to handling structural time series models is the state space form …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011
Identifier:
https://is.muni.cz/th/vnksb/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2011
- Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Jednoduché strukturální modely časových řad
Karolína Mladá -
Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad
Kateřina Hůlková -
Dynamické regresní modely
Róbert Biksadský -
Fourierova forma sezónních modelů v lineárních dynamických modelech
Eva Šprtová -
Outliers and structural breaks in time series using state space models and indicator saturation approach
Zuzana Leová -
Outliers and structural breaks in time series using state space models and indicator saturation approach
Zuzana Leová -
Využití Time Series databází v energetice
Lukáš Kučera -
Time series Analysis
Vojtěch Kotík