Jakub Pivoluska

Diplomová práce

Interest rate models comparison and derivatives valuation

Porovnání modelů úrokových sazeb a oceňování derivátů
Anotace:
Cílem práce je studium stochastického modelování úrokových sazeb spojené s aplikací vybraných modelů prostřednictvím ocenění range accrual swapu. Základní pojmy stochastického kalkulu a finanční matematiky spolu s nejznámějšími modely krátké sazby a tržními modely jsou definovány v první části. Druhá část se věnuje kalibracím a zhodnocení kvality ocenění produkovaných Vašíčkovým, Ho-Lee a Hull-White …více
Abstract:
The aim of the paper is a study of stochastic interest rates modelling associated with an application of selected models via valuation of a range accrual swap transaction. Essential concepts of stochastic calculus and financial mathematics together with the most widely studied short rate and market models are defined in the first part. The second part contains an analysis of calibration and valuation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38806