Aplikace modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti bankovních poboček

Karolína Dočekalová

Master's thesis

Application of Data Envelopment Analysis Models in Evaluating the Efficiency of Bank Branches

Abstract:

Přestože je dnes ve světě bankovnictví hlavním tématem digitalizace a klienti mají možnost prostřednictvím bankovních aplikací vyřídit většinu servisních a transakčních požadavků a využít široké škály produktů, při rozhodování o dlouhodobých závazcích a finanční budoucnosti se však stále chtějí poradit s jejich bankéři. Proto je i v dnešní době role bankovních poboček nenahraditelná. Vzhledem k významným nákladům na chod pobočkové sítě je však zájmem každé banky efektivnost a výkonnost jednotlivých poboček. Jedním z možných přístupů hodnocení efektivnosti jsou modely analýzy obalu dat. Základní DEA modely však nemusí být dostačující při modelování komplexnějších produkčních procesů, jakými jsou procesy v bankovní pobočkové síti. Z tohoto důvodu vznikly síťové modely analýzy obalu dat, které dokáží zachytit složitější strukturu produkčního procesu. Tato práce se zabývá jejich aplikací na hodnocení efektivnosti poboček banky v letech 2019–2021, přičemž pobočky jsou modelovány jako dvoustupňový produkční proces. K tomuto účelu je použit nový přístup, který řeší problém absence efektivních jednotek v mnoha praktických aplikacích. Dále jsou aplikovány modely superefektivnosti, které jsou modifikovány pro dvoustupňové produkční procesy. V souvislosti s jejich použitím se práce věnuje problematice nepřípustnosti řešení v případě uvažování variabilních výnosů z rozsahu a aplikací přístupů, jež problémem nepřípustnosti netrpí. Vzhledem k uvažování různých přístupů pro získání měr efektivnosti i měr superefektivnosti, a tedy výsledného pořadí poboček, jsou diskutovány rozdíly získaných výsledků, stejně jako vývoj výsledků v čase.

Abstract:

Although digitalization is a major topic in the banking industry today and clients are able to use banking applications to handle most service and transaction requests and to use a wide range of products, clients still want to consult their bankers when making decisions about long-term commitments and their financial future. This is why the role of bank branches is still indispensable today. However, given the significant costs of running a branch network, the efficiency and performance of individual branches is a concern for every bank. One possible approach to evaluate efficiency is data envelopment analysis models. However, basic DEA models may not be sufficient when modelling more complex production processes such as those in a bank branch network. For this reason, network data envelopment analysis models have been developed to capture the more complex structure of the production process. This paper focuses on their application to assess the efficiency of bank branches in 2019–2021, where branches are modeled as two-stage production processes. To this purpose, a novel approach is used to address the problem of the absence of efficient units in many practical applications. Furthermore, super-efficiency models are applied and modified for two-stage production processes. In the context of their application, the thesis addresses the problem of infeasibility of solution when considering variable returns to scale and using approaches that do not suffer from the infeasibility problem. Considering the use of different approaches to obtain measures of efficiencies and measures of super-efficiencies, and thus the resulting ranking of the branches, the differences in the results obtained are discussed, as well as the changes in the results over time.

Keywords

analýza obalu dat, síťové DEA modely, superefektivnost, SBM modely, nepřípustnost řešení

Keywords

data envelopment analysis, network DEA models, super-efficiency, SBM models, infeasibility solution

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2024

Thesis defence

• Date of defence: 6. 6. 2024
• Supervisor: Josef Jablonský
• Reader: Jana Sekničková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Ekonometrie a operační výzkum