Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Hořava

Master's thesis

Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích

Conditional volatility spillovers in the cryptocurrency markets
Abstract:
Hořava, M. Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá identifikací podmíněné volatility na kryptoměnových trzích a vzájemným dynamickým šíření volatility mezi jednotlivými aktivy. Literární rešerše popisuje podmíněnou volatilitu a metody jejího odhadu. V empirické části byl využit DCC-GARCH model a provedena …more
Abstract:
Hořava, M. Conditional volatility spillovers in the cryptocurrency markets. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2022. The purpose of this thesis was to identify conditional volatility in cryptocurrency markets and the mutual dynamic volatility spillover between individual assests. The literature review describes conditional volatility and methods of its estimation. In the empirical part, the DCC …more
 

Keywords

podmíněná volatilita efekt přelévání GARCH DCC modely kryptoměny

Keywords

conditional volatility spillover effect GARCH cryptocurrencies DCC models
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Reader: Jolana Stejskalová, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
https://is.mendelu.cz/zp/73718 Reference to the local database file of the institution
https://is.mendelu.cz/zp/73718/posudek/vedouci Reference to the local database file of the institution
https://is.mendelu.cz/zp/73718/posudek/oponent/60219 Reference to the local database file of the institution