Finanční trhy a jejich modelování

Bc. Olga GELOVÁ

Diplomová práce

Financial markets and their modeling

Anotace:

Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma protichůdnými teoriemi, behaviorální ekonomií a teorií efektivních trhů. Dále se dozvíme více o inflaci i o stochastických procesech, které jsou při modelování finančních trhů, přesněji, při modelování tržní ceny akcie, využívány. Část druhá je zaměřena na praktickou část, ve které se budeme věnovat několika úpravám modelu z [14], s pomocí programu MATLAB. Cílem je vyzkoušet si některé úpravy, které by mohly realističtěji modelovat skutečné finanční trhy.

Abstract:

My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two contradictory theories, behavioral economics and the theory of efficient markets. We also learn more about inflation and stochastic processes that are used in modeling the financial markets, more precisely, when modeling the market price of the stock. The second part is focused on the practical part, in which we deal with several modifications of the model [14] with the help of the MATLAB program. The aim is to test some adjustments that could realistically model real financial markets.

Klíčová slova

teorie efektivních trhů, behaviorální ekonomie, stochastický proces, inflace, tržní cena akcie, agenti (investoři)

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii