Bc. Lukáš Pejchal

Master's thesis

Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů

Setting of optimal weights for portfolio of securities
Anotácia:
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují sestavení efektivního portfolia v případě povoleného a zakázaného prodeje na krátko v kombinaci s možností …viac
Abstract:
The work deals with theories based on the Markowitz model and Capital Asset Pricing Model (CAPM). Mainly focuses on methods of calculating weights of securities portfolio and expected return and risk as two basic characteristics of the securities. The methods allow for selecting of efficient portfolio in case of Short Sales allowed and Sell Short not allowed in combination with opportunity for use …viac
 

Kľúčové slová

Markowitzův model Model oceňování kapitálových aktiv CAPM efektivní portfolio prodej na krátko bezrizikové aktivum Markowitz model Capital Asset Pricing Model efficient portfolio short sales riskless asset
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/jcywx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce