Strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika – Jan Šedivý
Jan Šedivý
Diplomová práce
Strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika
Anotace:
Práce porovnává strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika. Popisuje odvození základních modelů obou přístupů - Mertonův model a Jarrow-Turnbull model. Oba modely aplikuje na tržní data v České Republice.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/6809
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
- Vedoucí: Naděžda Blahová
- Oponent: Jiří Málek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/6809
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Úvěrové riziko v komerční bance
Jana Bušfyová -
Úvěrové riziko nefinančních společností v kontextu opatření na podporu ekonomiky během pandemie COVID-19
Marek Fux -
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách
Jana Zelinková -
Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firem
Jiří Doležal -
Úvěrové riziko ve stavební spořitelně
Nikola Paulová -
Úvěrové riziko islámských a konvenčních bank
Vladislava Rumanová -
Riziko koncentrace úvěrového portfolia
Kateřina Malá -
Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta
Jiří DOLEŽAL