Dynamické modely poptávky po penězích. Aplikace na ČR. – Jaroslav Křemen
Jaroslav Křemen
Diplomová práce
Dynamické modely poptávky po penězích. Aplikace na ČR.
Dynamic models of the demand for money. Application to the Czech Republic.
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií poptávky po penězích a aplikací modelů korekce chyby a VAR modelů na poptávku po penězích v ČR. V teoretické části práce jsou zmíněny teorie poptávky po penězích, s důrazem na Patinkinovu teorii poptávky po penězích a formulace VAR modelů a modelů korekce chyby. V aplikační části jsou uplatněny VAR (1), VAR (2) modely a modely korekce chyby na poptávku po penězích v ČR. …víceAbstract:
This work deals with the demand for money theories and applications of error correction Models and VAR models for the demand for money in the Czech Republic. In the theoretical part of the work are discussed theory of demand for money, with an emphasis on Patinkins theory of demand for money and the wording of VAR models and error correction models. In the application part are applied VAR (1), VAR …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/15959
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
- Vedoucí: Roman Hušek
- Oponent: Jan Pelikán
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/15959
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Statistická korekce denních srážkových úhrnů z klimatických modelů
Jan Hnilica -
Modely GVAR a jejich aplikace
Barbora Sejkorová -
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Sára Bisová -
Testování vztahu nezaměstnanosti a inflace pohledem strukturálního VAR modelu
Jonáš Kolašín -
Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu
Vladimíra Bartáková -
Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů
Martin Michálek -
Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Vít Mikušek -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang