Zpět na vyhledávání

Dalie Peterová

Master's thesis

Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv

Value at Risk Determination of Complex Financial Assets Portfolio
Abstract:
Předložená práce se zabývá stanovením ukazatele Value at Risk. Cílem práce bylo určit tuto hodnotu v riziku pro komplexní portfolio finančních aktiv. Využita byla metodika RiskMetrics, její postupy a předpoklady. V první kapitole jsou představeny obecné přístupy k měření rizika. Popsány jsou statistické ukazatele, míry rizika opcí, míry úrokového rizika zejména obligace, obecné faktorové modely, význam …more
Abstract:
The submitted thesis deals with determination of the indicator of value at risk. The aim of this thesis was to determine the Value at Risk for a complex portfolio of financial assets. RiskMetrics methodology was used, its procedures and assumptions. The first part presents general approaches to risk measurement. Statistical indicators of the risk of options, interest rate risk especially for bonds …more
 

Keywords

Value at Risk Monte Carlo Risk Metrics Vašíčkův model CIR model Brownův geometrický pohyb EWMA metoda variance a covariance

Keywords

Value at Risk Monte Carlo Risk Metrics Vašíčkův model CIR model Geometric Brownian motion EWMA Variance and covariance method
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/91193

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava