Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv – Dalie Peterová
Dalie Peterová
Master's thesis
Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv
Value at Risk Determination of Complex Financial Assets Portfolio
Abstract:
Předložená práce se zabývá stanovením ukazatele Value at Risk. Cílem práce bylo určit tuto hodnotu v riziku pro komplexní portfolio finančních aktiv. Využita byla metodika RiskMetrics, její postupy a předpoklady. V první kapitole jsou představeny obecné přístupy k měření rizika. Popsány jsou statistické ukazatele, míry rizika opcí, míry úrokového rizika zejména obligace, obecné faktorové modely, význam …moreAbstract:
The submitted thesis deals with determination of the indicator of value at risk. The aim of this thesis was to determine the Value at Risk for a complex portfolio of financial assets. RiskMetrics methodology was used, its procedures and assumptions. The first part presents general approaches to risk measurement. Statistical indicators of the risk of options, interest rate risk especially for bonds …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/91193
Thesis defence
- Date of defence: 30. 5. 2012
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Martina Novotná
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
PETEROVÁ, Dalie. \textit{Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2012. Available from: https://theses.cz/id/bmpctf/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Geometrický Wienerův proces
Lukáš Blahovský -
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities
Ao Long -
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Tomáš Spousta -
Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
Jakub Drahokoupil -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař