Igor Paholok

Doctoral thesis

Power Markets and Risk Management Modeling

Trhy s elektrickou energií a modelování v řízení rizik
Abstract:
Hlavním cílem doktorské disertační práce je sumarizovat a vysvětlit specifiká trhů s elektrickou energií a testovat aplikaci modelů, které můžou být využité především v prostředí risk managementu. Práce začíná vysvětlením vývoje energetických trhů, popisem subjektů trhů a obchodovaných kontraktů v konextu České Republiky. Pokračuje vývojem teoretických konceptů s mikroekonomickými základy a definovaním …more
Abstract:
The main target of this thesis is to summarize and explain the specifics of power markets and test application of models, which might be used especially in risk management area. Thesis starts with definition of market subjects, typology of traded contracts and description of market development with focus on Czech Republic. Thesis continues with development of theoretical concepts of short term/spot …more
 

Keywords

Extreme Value Theory Jump Diffusion Mean Reverting Process Credit Value Adjustment Trh s elektrickou energií

Keywords

Extreme Value Theory Jump Diffusion Mean Reverting Process Credit Value Adjustment Power Markets
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2012
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/43774

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2014
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Jan Kodera, Petr Budinský

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43774