Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics – Václav Novák
Václav Novák
Master's thesis
Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics
Credit Risk Determination of Bond Portfolio Traded on LSE through CreditMetrics methodology
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE pomocí metodologie CreditMetrics. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je charakterizováno kreditní riziko společně s nástroji a modely využívanými pro jeho kvantifikaci. Obsahem druhé (praktické) části je aplikace teoretických poznatků o metodologii CreditMetrics …moreAbstract:
Thesis is focused on credit risk determination of bond portfolio traded on LSE through CreditMetrics methodology. The whole thesis is separated into two main parts. In the first (theoretical) part is characterized credit risk together with tools and models used for its quantification. In the second (practical) part is applied theoretical knowledge about CreditMetrics on the two portfolios consisting …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/96460
Thesis defence
- Date of defence: 28. 5. 2013
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
NOVÁK, Václav. \textit{Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/cp8lq3/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank
Alena Sokolová -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ