Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics – Václav Novák
Václav Novák
Master's thesis
Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics
Credit Risk Determination of Bond Portfolio Traded on LSE through CreditMetrics methodology
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE pomocí metodologie CreditMetrics. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je charakterizováno kreditní riziko společně s nástroji a modely využívanými pro jeho kvantifikaci. Obsahem druhé (praktické) části je aplikace teoretických poznatků o metodologii CreditMetrics …viacAbstract:
Thesis is focused on credit risk determination of bond portfolio traded on LSE through CreditMetrics methodology. The whole thesis is separated into two main parts. In the first (theoretical) part is characterized credit risk together with tools and models used for its quantification. In the second (practical) part is applied theoretical knowledge about CreditMetrics on the two portfolios consisting …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/96460
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
- Vedúci: Zdeněk Zmeškal
- Oponent: Tomáš Tichý
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
NOVÁK, Václav. \textit{Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics}. Online. Diplomová práca. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Dostupné z: https://theses.cz/id/cp8lq3/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank
Alena Sokolová -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ