Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy

Radka Točevová

Diplomová práce

Testing of successfulness of technical analysis' trading and trending indicators

Anotace:

Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají klíčovými zákonitostmi měnového trhu, pro který je dané portfolio vytvořeno. Posléze jsou detailněji rozebrány jednotlivé technické indikátory, které jsou použity v rámci analytické části této práce. V následující části je vymezen postup vývoje automatických obchodních systémů v případě aplikace genetických algoritmů. V dalším segmentu jsou zvlášť popsány jednotlivé vygenerované obchodní systémy. Jejich popisy jsou následovány zhodnocením výstupů testování na historických datech a testů robustnosti. Následně jsou uvedeny korelace mezi jednotlivými strategiemi. Práce je završena vyhodnocením výkonnosti portfolia strategií prostřednictvím výsledků backtestu a paper testingu.

Abstract:

The goal of this master's thesis is to evaluate the successfulness of the strategies' portfolio and of trading and trending indicators, which are parts of the portfolio, through this evaluation. The theoretical part concerns with the key principles of the foreign exchange market which the portfolio is created for. After that, the individual technical indicators, which are used in the analytical part of the thesis, are analyzed in detail. Then in the following part, the development process of automated trading systems in case of the genetic algorithms' application is defined. Individual generated trading systems are described in the next segment separately. Their descriptions are followed by evaluation of outcomes of testing on historical data and of robustness' tests. Afterwards, the correlations between individual strategies are mentioned. The thesis concludes by efficiency evaluation of strategies' portfolio via backtest results and paper testing.

Klíčová slova

technický indikátor, technická analýza, genetický algoritmus, automatický obchodní systém, měnový trh

Keywords

genetic algorithm, automated trading system, foreign exchange market, technical indicator, technical analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
• Vedoucí: Jitka Veselá
• Oponent: Milan Fičura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství