Marek Kolman
Master's thesis
Portfolio Credit Risk Modeling
Modelování portfoliového kreditního rizika
Abstract:
Diplomová práce Modelování portfoliového kreditního rizika se zaměřuje na moderní kreditní modely, jež si našly svá uplatnění v bankovních institucích a staly se neoddělitelnou součástí rámců řízení bankovních rizik. Čtenář získá znalosti jak na teoretické úrovni, tak i v praktické rovině o tom, jak vybrané modely fungují ve skutečném tržním prostředí. Práce do podrobna rozebírá modely CreditMetrics …moreAbstract:
Thesis Portfolio Credit Risk Modeling focuses on state-of-the-art credit models largely implemented by banks into their banking risk-assessment and complementary valuation system frameworks. Reader is provided in general with both theoretical and applied (practical) approaches that are giving a clear notion how selected portfolio models perform in real-world environment. Our study comprises CreditMetrics …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/25075
Thesis defence
- Date of defence: 14. 9. 2010
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Bohumil Stádník
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/25075
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod
Theses on a related topic
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Metody Monte Carlo v systému Matlab
Miroslava Kuchárová -
Credit risk Rating and Assessment
Mohammed El Baamrani