Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Ing. Olena Buldyhina

Master's thesis

Bank credit risk and its management in terms of experience from the current global financial crisis

Anotácia:

Předmětem diplomové práce je popsání úvěrového rizika banky a možností jeho řízení, které vedou k jeho eliminaci či snížení. Celá práce je primárně rozdělena do sedmi částí. První kapitola popisuje riziko a jeho klasifikace, krátce jsou také popsána ostatní bankovní rizika. Druhá kapitola se zabývá systémem řízení úvěrového rizika, přičemž významná část této kapitoly je věnována jednotlivým zajišťovacím instrumentům. Třetí kapitola je zaměřena na řízení úvěrového rizika. Čtvrtá kapitola popisuje různé přístupy k úvěrovému riziku – klasický, založený na tržních datech a ze strany regulátora a identifikace rizika, měření, zajištění úvěrového rizika v bance. Pátá kapitola je zaměřena na řizení úvěrového rizika banky. Poslední část analýzuje vliv finanční krize na řizení úvěrovéhi rizika. Poslední kapitola popisuje zatěžové testy, které provádí centrální banka v různých státech.

Abstract:

The subject of the diploma thesis is describing the bank's credit risk and the possibilities of its management that lead to its elimination or reduction. The whole work is primarily divided into seven parts. The first chapter describes risk and its classification, and other bank risks are briefly described. The second chapter deals with a credit risk management system, with a significant part of this chapter devoted to individual hedging instruments. The third chapter focuses on credit risk management. The fourth chapter describes different approaches to credit risk - classical, based on market data and by the regulator and risk identification, measurement, credit protection in the bank. The fifth chapter focuses on credit risk management. The last part analyzes the impact of the financial crisis on credit risk management. The last chapter describes the stress tests carried out by a central bank in different countries.

Kľúčové slová

Úvěrové riziko, Řízení, Finanční krize, Zátěžové testy. Credit risk, Management, Financial crisis, Stress tests.

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
• Vedúci: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services