Oceňování v neživotním pojištění: porovnání GLM a GAM

Bc. Lukáš Blahovský

Master's thesis

Pricing in Non-Life insurance: GLM vs. GAM

Anotácia:

V této diplomové práci se věnujeme teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění. Představíme některé nejčastěji používané metody odhadu. Dále rozšíříme zobecněné lineární modely na zobecněné aditivní modely, které řeší problém analýzy spojitých proměnných použitím zjemňujících splajnů. V praktické části budeme demonstrovat použití programu SAS na reálných pojistných datech.

Abstract:

In this thesis we investigate the theory and implementation of generalized linear models in non-life insurance pricing. We introduce some commonly used estimation methods. Furthermore, we extend the generalized linear models to generalized additive models, which solve the problem how to analyze the effect of continuous variables using approach of smoothing splines. In practical part of this thesis we demonstrate the use of SAS software on the real insurance data.

Keywords

Zobecněné lineární modely, Zobecněné aditivní modely, Oceňování v neživotním pojištení, Odhad parametrů, Splajny, SAS, Generalized linear models, Generalized additive models, Non-life insurance pricing, Estimation of parameters, Splines

Jazyk práce: English

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
• Vedúci: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics