Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech – Mgr. Bc. Jakub Buček
Mgr. Bc. Jakub Buček
Bachelor's thesis
Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech
Principle and interest losses on consumer loans
Anotácia:
V této bakalářské práci se věnujeme vysvětlení základních pojmů řízení rizika, jimiž jsou pravděpodobnost selhání, ztrátovost ze selhání a expozice při selhání. Na těchto pojmech následně stavíme modely pro odhad ztrát z jistiny a úroků na spotřebních úvěrech. Na závěr teoretické části srovnáváme představené modely pro výpočet očekávané ztráty s požadavky kladené regulátorem v podobě konceptu Basel …viacAbstract:
This work takes a closer look at basic concepts of risk management as probability of default, loss given default and exposure at default. On these terms we build models to estimate principle and interest losses on consumer loans. At the end of the theoretical part we compare models for the calculation of expected losses with the regulatory requirements given by Basel. The work also include an excel …viacKľúčové slová
pravděpodobnost selhání ztrátovost ze selhání očekávaná ztráta Basel Vašíčkův model expozice ze selhání logistická regrese ztráta z jistiny ztráta z úroků probability of default lost given default expected loss Vasicek model exposure at default logistic regression loss to sales interest income loss
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/kbz63/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
- Vedúci: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / odbor:
Mathematics / Statistics and Data Analysis
Práce na příbuzné téma
-
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Kateřina Lasáková -
Modelování pravděpodobnosti selhání banky s využitím skoringových modelů
Andrea Matoušková -
Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank
Eva Pardubická -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata