Ověření výskytu anomálií narušujících tržní efektivnost na vybraných světových trzích – Kristýna Chupíková
Kristýna Chupíková
Master's thesis
Ověření výskytu anomálií narušujících tržní efektivnost na vybraných světových trzích
Evaluation of Anomalies Occurence Disrupting Market Efficiency in Selected World Markets
Abstract:
Cílem diplomové práce je ověřit výskyt vybraných kalendářních anomálií na akciových trzích u indexů Bovespa Index, BSE SENSEX, Jakarta Composite Index a MerVal Index v letech 2000-2020. Zvolenými anomáliemi jsou lednový efekt a efekt dne v týdnu. Úvodem je popsána teorie efektivního trhu a tržní anomálie. V další části jsou charakterizovány statistické testy, které jsou aplikovány v praktické části …moreAbstract:
The aim of this diploma thesis is to verify the occurrence of selected calendar anomalies in stock markets for the Bovespa Index, BSE SENSEX, Jakarta Composite Index and MerVal Index in 2000–2020. The selected anomalies are the January Effect and the Day of the Week Effect. The introduction describes the efficient market hypothesis and some market anomalies. In the next part, there are described the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/143613
Thesis defence
- Date of defence: 27. 5. 2021
- Supervisor: Martina Novotná
- Reader: Aleš Kresta
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
CHUPÍKOVÁ, Kristýna. \textit{Ověření výskytu anomálií narušujících tržní efektivnost na vybraných světových trzích}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2021. Available from: https://theses.cz/id/fmuykx/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
Roman Demko -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Arbitrage in the ForexMarket: Emerging versus Developed market
Jith Joy -
Applications of event study methodology for measuring of a market reaction
Munkh-Od Dashdondog -
Analysis of Factors that led to Financial Crisis in 2007 within the Context of Efficiency Market Hypothesis
Kristián Kredatus -
Teorie jaderné fyziky pro radiologické asistenty
Kamila ŠIMKOVÁ -
The Effect of Calendar Anomalies on the Cryptocurrency Market
Yuting Song -
Efekt kondičního tréninku v přípravném období v házené
Pavel FARKAŠ